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ドル崩壊への序章:リーマン 破綻で派生商品9割消滅 〜CDS清算価格発表〜
10月10日(日本時間11日)に リーマン・ブラザーズが発行していた総額 4000億ドルの
債券
(リーマンの破綻後 これらの債券はジャンク債として 約10分の1の価値となっている)をめぐる
CDSの清算(保険金額の確定)が行われ、清算価格が元本の8.625%と発表され 同社関連の
CDSの価値が9割以上吹き飛んだ。


週明けの世界の株式市場にも 深刻なダメージを与えるだろう。

       

リーマンのCDS清算会の後には、16日にはシティバンクの決算発表、10月23日にワシントン・ミューチュアルのCDS清算会が待っている。その後はAIGのCDS清算会も行われることになっているが、時期は未定で、金融混乱が拡大した場合、かなり延期されるかもしれない ..とのことです。

■ CDSで加速する金融崩壊
" target="_blank">http://tanakanews.com/081010CDS.htm

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リーマン:破綻で派生商品9割消滅    10月11日22時3分配信 毎日新聞

国際スワップ・デリバティブ協会(ISDA)は10日、破綻(はたん)した米証券大手リーマン・ブラザーズを対象にした「クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)」の清算価格が元本の8.625%に決まったと発表した。

総額約4000億ドル(約40兆円)と見られる同社関連のCDSの価値が9割以上吹き飛んだ形で、保有する金融機関などにとっては打撃となりそうだ。

CDSは企業向け融資や証券化商品が焦げ付いた際に損失を肩代わりする金融派生商品(デリバティブ)で、世界の大手金融機関や投資家の間で取引が急増。

ISDAによると、今年6月末時点の取引残高は54兆6000億ドル(5460兆円)に達する。

統計が未整備のため、リーマン関連のCDSをどの金融機関が、いくら保有するかは明らかになっていない。

このため、金融機関同士が疑心暗鬼となり、短期金融市場でお金を借りられなくなる一因になった。

また、金融機関が手元資金の確保に動き、保有株式を相次いで売却、株式相場下落を招いていた。

市場関係者は「清算価格決定で損失額が確定するため、新たに破綻する金融機関が出る可能性がある。その一方、健全な金融機関も明確となり、不安が沈静化する効果もある」と指摘している。 【後藤逸郎】

http://mainichi.jp/select/world/news/20081012k0000m020082000c.html

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UP DATE-1

米リーマン対象のCDS清算、国内に損失波及も

経営破綻した米証券大手リーマン・ブラザーズを対象にしたクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)の清算に伴って国内外の金融機関に大きな影響が広がる可能性が出てきた。リーマン関連の想定元本は4000億ドル(約40兆円)もあり、CDSの清算では過去最大規模。思わぬ損失を迫られることから、金融市場で不透明感が高まる一因になっている。
 
CDSとは企業が倒産して、出したおカネが返ってこなくなる可能性を想定して取引する保険契約。投資家が保証料を払って契約すると、企業倒産時に保証料を受け取った相手から元本の補てんを受ける。リーマンの場合は10日に清算価格が元本の約8.6%で決定した。この契約をしていると、元本から差し引いた残りの90%強も保証される。逆に売り手は多額の損失を受ける。 (18:07)

http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20081012AT2C1100Y11102008.html

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